Leitura indispensável para profissionais da área financeira e estudantes que vislumbram uma carreira nesse campo, a nova edição do Hull traz, além das novidades da edição americana, um exclusivo capítulo sobre produtos derivativos no mercado brasileiro.

Alunos de graduação e pós-graduação e profissionais do mercado financeiro.

Confira o sumário detalhado (Clique aqui).

Capítulo 1. Introdução                                                             
Capítulo 2. A mecânica operacional dos mercados futuros                               
Capítulo 3. Estratégias de hedge usando futuros                                        
Capítulo 4. Taxas de juros                                                          
Capítulo 5. Determinação de preços a termo e futuros                                  
Capítulo 6. Futuros de taxas de juros                                                
Capítulo 7. Swaps                                                                
Capítulo 8. A securitização e a crise de crédito de 2007                                 
Capítulo 9. Desconto OIS, questões de crédito e custos de financiamento                  
Capítulo 10. A mecânica operacional dos mercados de opções                           
Capítulo 11. Propriedades das opções sobre ações                                     
Capítulo 12. Estratégia de negociação envolvendo opções                               
Capítulo 13. Árvores binomiais                                                      
Capítulo 14. Processos de Wiener e lema de Itô                                        
Capítulo 15. O modelo de Black–Scholes–Merton                                       
Capítulo 16. Opções sobre ações para funcionários                                     
Capítulo 17. Opções sobre índices de ações e moedas                                  
Capítulo 18. Opções sobre futuros                                                   
Capítulo 19. As letras gregas                                                        
Capítulo 20. Sorrisos de volatilidade                                                  
Capítulo 21. Procedimentos numéricos básicos                                        
Capítulo 22. Value at risk                                                           
Capítulo 23. Estimativas de volatilidades e correlações                                  
Capítulo 24. Risco de crédito                                                        
Capítulo 25. Derivativos de crédito                                                   
Capítulo 26. Opções exóticas                                                       
Capítulo 27. Mais sobre modelos e procedimentos numéricos                            
Capítulo 28. Martingales e medidas                                                  
Capítulo 29. Derivativos de taxas de juros: os modelos de mercado padrões                 
Capítulo 30. Ajustamentos para convexidade, tempestividade e quanto                     
Capítulo 31. Derivativos de taxas de juros: modelos da taxa de curto prazo                  
Capítulo 32. HJM, LMM e múltiplas curvas à vista                                       
Capítulo 33. De volta aos swaps                                                     
Capítulo 34. Derivativos de energia e de commodities                                   
Capítulo 35. Opções reais                                                          
Capítulo 36. Infortúnios com derivativos e o que podemos aprender com eles               
Capítulo 37. O mercado brasileiro e seus derivativos
                                   
Glossário de termos                                                    
Software DerivaGem (site Grupo A)
Principais bolsas de futuros e opções (site Grupo A)
Tabela de N(x) quando x  0 (site Grupo A)
Tabela de N(x) quando x  0 (site Grupo A)
Índice de autores (site Grupo A)
Índice

Revisão:
Guilherme Ribeiro de Macêdo, Doutor em Administração pela UFRGS – ênfase em Finanças. Professor da Escola de Administração da UFRGS e do Programa de Pós-Graduação em Economia da UFRGS.
Tradução:
Francisco Araújo da Costa.

HULL, J. C. Opções, futuros e outros derivativos. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.